전부 공개한다. 채택 전략, 기각된 후보, 검증 실험까지 이 디렉터리의 JSON 하나면 각각을 그대로 재현할 수 있다.
| 파일 | 무엇인가 |
|---|---|
strategy.json · space.json |
스키마 전 필드를 보여주는 기본 예제 (중대형주 밴드) |
strategy_quantus*.json |
채택 계열 — 초소형주 8팩터, _timed 가 200일 타이밍 포함 |
strategy_lean*.json |
대형주(역대 S&P500) 5팩터 — _timed 가 E안 |
strategy_mid*.json · strategy_micro.json · strategy_small_agg.json |
유니버스 사다리 실험 |
strategy_band_*.json |
시총 밴드 사다리 (07-experiment-log.md §3.4) |
strategy_cost_*.json |
현실적 비용 검증 (§5.5) |
strategy_v2_*.json |
방어 켠 밴드 후보 (§5.7) |
strategy_select*.json |
학습 구간 내 팩터 선별 |
opt-factor optimize --store us.duckdb \
--config configs/strategy_quantus_timed.json \
--space configs/space_small.json --objective calmar
2026-08-15 에는 감췄다. 초소형주 전략은 용량이 극도로 작아서 같은 종목을 사는 사람이 늘면 자기 체결가가 밀리고, 종목만 감춰도 시총 밴드와 팩터 조합이 종목을 결정하기 때문에 레시피가 있으면 같은 종목이 나온다. 그 논리는 지금도 맞다.
틀린 것은 그게 지킬 만한 물건이라는 전제였다.
2026-08-16 검증에서 두 가지가 드러났다:
즉 감춘 레시피는 실제로 굴릴 수 있는 물건이 아니었다. 반대로 실제로 쓸 만한
대형주 전략(strategy_lean_timed.json)은 용량 제약이 없어 남이 따라 사도 체결가가
밀리지 않는다.
감춘 것이 쓸 것을 보호하지 않았고, 쓸 것은 감출 이유가 없었다.
설정마다 어떤 방어를 끄고 잰 것인지가 다르다. 채택 계열(strategy_quantus*)은
슬리피지 0 · 최소 주가 0 · 최소 거래대금 0 이고, 그 상태의 성과는 실현되지 않는다.
어떤 설정이 무엇을 껐고 그래서 결과가 어떻게 달라지는지는
docs/factor-system/07-experiment-log.md 에 전부 적혀 있다. 채택 1건 뒤에 기각
20건이 있고, 그 기각의 근거도 같이 있다.